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多元马尔可夫链各分量间相依性的复杂性：弱马尔可夫一致性及马尔可夫Copula

概率论 2013-03-12 v5

作者: Tomasz R. Bielecki , Jacek Jakubowski , Mariusz Niewęgłowski

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摘要

本文继续我们对马尔可夫一致性与马尔可夫Copula的研究。特别地，我们刻画了有限马尔可夫链的弱马尔可夫一致性。在弱马尔可夫一致性与强马尔可夫一致性的背景下，我们讨论了多元马尔可夫链各分量间相依性的若干方面。与此相关，我们还引入并探讨了弱马尔可夫Copula的概念。

关键词

多元马尔可夫链弱马尔可夫一致性强马尔可夫一致性马尔可夫Copula 相依结构有限马尔可夫链

引用

@article{arxiv.1105.2679,
  title  = {Intricacies of Dependence between Components of Multivariate Markov Chains: Weak Markov Consistency and Markov Copulae},
  author = {Tomasz R. Bielecki and Jacek Jakubowski and Mariusz Niewęgłowski},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1105.2679},
  year   = {2013}
}

备注

19 pages