混合与近邻依赖过程的样本均值和U-统计量的自助法
统计理论
2011-07-28 v4 概率论
统计理论
摘要
各种自助法对于强混合数据的样本均值的有效性已被证明。但在许多应用中，会出现非强混合过程的非线性统计量。我们研究非重叠块自助序列，这些序列在强混合或绝对正则过程上是近邻依赖的。这包括ARMA和GARCH过程以及来自混沌动力系统的数据。我们不仅为样本均值，而且为U-统计量（包括如基尼平均差或卡方检验统计量等例子）建立了自助分布估计量的强相合性。
引用
@article{arxiv.0911.3083,
title = {Bootstrap for the Sample Mean and for U-Statistics of Mixing and Near Epoch Dependent Processes},
author = {Olimjon Sh. Sharipov and Martin Wendler},
journal= {arXiv preprint arXiv:0911.3083},
year = {2011}
}
备注
29 pages