依赖Hilbert空间值随机变量的Bootstrap方法及其在von Mises统计量中的应用
统计理论
2014-07-16 v3 概率论
统计理论
摘要
函数数据的统计方法在许多应用中备受关注。本文证明了取值于Hilbert空间的随机变量的中心极限定理。假设随机变量在近邻依赖意义下是弱依赖的，其中底层过程满足某些混合条件。由于在无限维空间中进行参数推断较为困难，我们证明了非重叠块bootstrap的一致性。此外，我们展示了这些结果如何用于退化von Mises统计量。
引用
@article{arxiv.1312.3870,
title = {Bootstrap for dependent Hilbert space-valued random variables with application to von Mises statistics},
author = {H. Dehling and O. Sh. Sharipov and M. Wendler},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.3870},
year = {2014}
}