Hilbert 空间中的序贯分块 Bootstrap 及其在变点分析中的应用
统计理论
2015-09-16 v2 统计理论
摘要
研究了一种用于函数型数据结构性变化的新检验。该检验基于 Hilbert 空间理论，临界值通过 bootstrap 迭代导出。因此，需要一个新的 Hilbert 空间中分块 bootstrap 的函数型中心极限定理。该检验也可用于检测随机向量边际分布的变化，并辅以仿真研究。我们的方法被应用于德国的水文数据。
引用
@article{arxiv.1412.0446,
title = {Sequential block bootstrap in a Hilbert space with application to change point analysis},
author = {Olimjon Sharipov and Johannes Tewes and Martin Wendler},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.0446},
year = {2015}
}