函数型时间序列的滑动块与锥形块自助法及其在K样本均值问题中的应用
统计理论
2019-10-24 v3 统计理论
摘要
我们考虑取值于无限维希尔伯特空间的随机变量，并宽泛地假定其具有时间依赖性。我们证明了滑动块自助法与锥形块自助法的中心极限定理，并表明这些块自助过程还能提供长程协方差算子的相合估计量。此外，我们考虑基于块自助法的过程，用于对多个独立函数型时间序列的均值函数相等性进行完全函数型检验。我们确立了块自助法在原假设下逼近感兴趣统计量分布的有效性，并证明了基于块自助法的检验在备择假设下的相合性。通过模拟研究了这些过程的有限样本行为，并讨论了一个真实数据集的应用。
引用
@article{arxiv.1711.01070,
title = {Moving Block and Tapered Block Bootstrap for Functional Time Series with an Application to the K-Sample Mean Problem},
author = {Dimitrios Pilavakis and Efstathios Paparoditis and Theofanis Sapatinas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1711.01070},
year = {2019}
}
备注
29 pages, 1 figure, 1 table (To appear in Bernoulli)