时间序列变点的自助置信区间
统计理论
2008-10-30 v1 统计理论
摘要
我们研究一个均值发生突变且误差项满足某混合条件的 AMOC 时间序列模型。我们通过自助（bootstrap）方法得到未知变点的置信区间。具体而言，我们对估计出的中心化误差序列使用块自助法。然后利用与之前相同的估计量重构一个具有均值突变的序列。重抽样序列的变点估计量与原始序列变点估计量之差，可用作真实变点与其估计量之差的近似。这使我们能够利用重抽样时间序列的经验分布来构造置信区间。模拟研究表明，重抽样置信区间通常更接近其目标水平，同时比渐近区间更小。
引用
@article{arxiv.0706.1485,
title = {Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series},
author = {Marie Huskova and Claudia Kirch},
journal= {arXiv preprint arXiv:0706.1485},
year = {2008}
}
备注
25 pages, 25 figures