ARCH 序列强混合系数与残差经验过程最大值的均匀界
统计理论
2007-06-13 v1 统计理论
摘要
本文考虑两个主要结果。其一是 ARCH 序列强混合系数的均匀界。其二是同一模型中残差经验过程最大值的界。我们通过证明两类估计（GM 与最小距离）的鲁棒性来说明它们的用处。
引用
@article{arxiv.math/0610747,
title = {Uniform bound for strong mixing coefficient and maximum of residual empirical process of ARCH sequence},
author = {Alexey Sorokin},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0610747},
year = {2007}
}
备注
in Russian, 28 pages