一类观测驱动模型的理论与推断及其在计数时间序列中的应用
统计理论
2012-04-19 v1 统计理论
摘要
本文研究与一类包含非线性动力学的时间序列模型相关的理论和推断。假设在给定一个随滞后观测值演化的伴随过程的条件下，观测值服从单参数指数族分布。我们采用迭代随机函数方法和一种特殊的耦合技术来证明，在参数空间满足适当条件的情况下，条件均值过程是一个几何矩压缩的马尔可夫链，且观测过程是绝对正则的并具有几何衰减系数。此外，在一些温和假设下建立了参数最大似然估计的渐近理论。这些模型应用于两个实例：第一个是爱立信股票每分钟的交易次数，第二个是与高盛集团股票极端事件回报时间相关的案例。
引用
@article{arxiv.1204.3915,
title = {Theory and Inference for a Class of Observation-driven Models with Application to Time Series of Counts},
author = {Richard A. Davis and Heng Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.3915},
year = {2012}
}
备注
32 pages, 7 figures