非线性协整类型模型中的非参数估计

Hans Arnfinn Karlsen; Terje Myklebust; Dag Tjøstheim

doi:10.1214/009053606000001181

非线性协整类型模型中的非参数估计

统计理论 2009-09-29 v1 统计理论

作者: Hans Arnfinn Karlsen , Terje Myklebust , Dag Tjøstheim

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摘要

我们推导了时间序列回归模型 $Z_t=f(X_t)+W_t$ 的非参数估计渐近理论，其中 $\{X_t\}$ 和 $\{Z_t\}$ 是观测到的非平稳过程，而 $\{W_t\}$ 是未观测到的平稳过程。在计量经济学中，这可以解释为一种非线性协整类型关系，但我们认为我们的结果具有更广泛的意义。允许 $\{X_t\}$ 所属的非平稳过程类是零常返马尔可夫链类的一个子类。该子类包含随机游走、单位根过程和非线性过程。我们在假设 $\{W_t\}$ 是满足某些混合条件的马尔可夫链的前提下，推导了 $f(x)$ 的非参数估计量的渐近性质。通过模拟实验研究了 $\hat{f}(x)$ 的有限样本性质。

关键词

asymptotic distribution nonparametric regression stochastic processes

引用

@article{arxiv.0708.0503,
  title  = {Nonparametric estimation in a nonlinear cointegration type model},
  author = {Hans Arnfinn Karlsen and Terje Myklebust and Dag Tjøstheim},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0708.0503},
  year   = {2009}
}

非线性协整类型模型中的非参数估计

摘要

关键词

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