观测驱动模型可识别性的充要条件
统计理论
2020-05-13 v2 统计理论
摘要
在本研究中，我们关注证明给定观测驱动模型是可识别的。对于 GARCH(p, q) 模型，[1] 中建立了用于证明拟极大似然估计量一致性的一个简单充分条件。该条件适用于一类更广的观测驱动模型，我们称之为线性观测驱动模型类。该类包含标准整值观测驱动时间序列，例如对数线性 Poisson GARCH 或 NBIN-GARCH 模型。
引用
@article{arxiv.1904.02893,
title = {Necessary and sufficient conditions for the identifiability of observation-driven models},
author = {François Roueff and Randal Douc and Ois Roueff and Tepmony Sim},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.02893},
year = {2020}
}