关于某些非线性时间序列模型中的可识别性条件
统计理论
2015-03-03 v2 统计理论
摘要
在本研究中，我们考虑非线性时间序列模型的可识别性问题。特别关注平滑转移 GARCH、非线性泊松自回归以及多机制平滑转移自回归模型。我们获得了一些充分条件以确立这些模型的可识别性。
引用
@article{arxiv.1312.7375,
title = {On the Identifiability Conditions in Some Nonlinear Time Series Models},
author = {Jungsik Noh and Sangyeol Lee},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.7375},
year = {2015}
}
备注
17 pages, 0 figure