主张主导型状态空间模型用于索赔规模建模

状态空间模型在计量经济学中广受欢迎。最近，这些模型在保险学文献中也获得了一些欢迎。最为人熟知的状态空间模型是卡尔曼滤波类型模型。这些模型是所谓参数驱动型，因为观察值不影响状态空间动力学。另一种较不为人知的状态空间模型类别是所谓观察驱动型状态空间模型，其中状态空间动力学也受到实际观察值的影响。典型例子是用于计数数据的泊松-伽马观察驱动型状态空间模型。该泊松-伽马模型完全解析可解。本文的目标是开发用于索赔规模建模的伽马-伽马观察驱动型状态空间模型。我们提供了伽马-伽马观察驱动型状态空间模型的完全可解析版本，这些版本扩展了Smith和Miller (1986)的工作，允许实现完全灵活的方差行为。此外，我们演示了所提出的模型与保险中演化信誉方法相吻合，该方法使用演化数据动态调整保费率。