面板数据下观测驱动状态空间计数模型的分类
统计方法学
2023-08-31 v1 统计理论
应用统计
统计理论
摘要
状态空间模型在许多应用中被广泛使用。在计数数据领域，一个这样的例子是 Harvey 与 Fernandes（1989）提出的模型。与其众多参数驱动替代方案不同，该模型是观测驱动的，从而得到了预测密度的闭式表达式。在本文中，我们通过展示 Harvey 与 Fernandes（1989）的模型并非方差平稳的，论证了扩展该模型的必要性。我们的扩展可容纳广泛的方差过程，这些过程可递增、递减或平稳，同时保持原模型的可处理性。文中包含了模拟与数值研究以说明我们方法的性能。
引用
@article{arxiv.2308.16058,
title = {A Classification of Observation-Driven State-Space Count Models for Panel Data},
author = {Jae Youn Ahn and Himchan Jeong and Yang Lu and Mario V. Wüthrich},
journal= {arXiv preprint arXiv:2308.16058},
year = {2023}
}
备注
28 pages, 2 figures