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局部平稳时间序列中的预测

统计方法学 2020-01-08 v2 计量经济学统计理论统计理论

作者: Holger Dette , Weichi Wu

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摘要

我们针对具有光滑变化趋势的局部平稳过程,开发了高维协方差矩阵的估计量,并利用该统计量导出非平稳时间序列中的一致预测器。与当前可用的此类问题方法不同,本文所发展的预测器不依赖于拟合自回归模型,也不要求趋势趋于消失。新方法的有限样本性质通过模拟研究及金融指数研究加以说明。

关键词

局部平稳过程协方差矩阵估计时间序列预测非平稳高维

引用

@article{arxiv.2001.00419,
  title  = {Prediction in locally stationary time series},
  author = {Holger Dette and Weichi Wu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2001.00419},
  year   = {2020}
}