非平稳时间序列的非参数分割
统计力学
2011-10-18 v2 数据分析、统计与概率
摘要
复杂系统中可观测量的非平稳演化常常可以被描述为准平稳片段的并置。鉴于标准的理论和数据分析方法通常依赖于平稳性假设，在真实时间序列中检测出满足该性质的区间至关重要。为此，我们引入了一种基于完全非参数方法的分割算法。我们通过分析呈现不同程度非平稳性的真实时间序列来说明其适用性，从而表明该分割过程具有普适性，并能揭示先前仅基于低阶统计矩差异的方法所未能发现的特性。
引用
@article{arxiv.1105.0411,
title = {Non-parametric segmentation of non-stationary time series},
author = {S. Camargo and S. Duarte Queirós and C. Anteneodo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.0411},
year = {2011}
}