非平稳时间序列一致分割的多尺度与多层次技术
统计方法学
2016-11-30 v1
摘要
本文提出了一种快速、性能良好且具有一致性的方法，用于分割具有未知断点数量的分段平稳线性时间序列。我们使用的时间序列模型是非参数局部平稳小波模型，其中分段平稳二阶结构的完整描述由在多个尺度和位置上计算的小波周期图提供。我们方法的初始阶段是一种新的二分分割过程，具有理论上合理且可快速计算的检验准则，可在每个尺度上分别检测小波周期图中的断点。随后进行尺度内和跨尺度的后处理步骤，从而对原始过程二阶结构中断点的数量和位置进行一致估计。广泛的模拟研究证明了我们方法的良好性能。
引用
@article{arxiv.1611.09727,
title = {Multiscale and multilevel technique for consistent segmentation of nonstationary time series},
author = {Haeran Cho and Piotr Fryzlewicz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.09727},
year = {2016}
}