时间序列的小波分析与标度性质
混沌动力学
2009-11-10 v2 统计力学
摘要
我们提出了一种基于小波的方法，用于表征非平稳时间序列的标度行为。该方法利用小波在可变窗口大小下捕捉数据集中趋势的内在能力。使用Daubechies族的离散小波来展示该方法的有效性。在将二项多重分形时间序列与现有的去趋势方法进行比较研究后，我们分析了临界温度下二维Ising模型中平均自旋密度的时间序列，以及若干具有多重分形行为的实验数据集。
引用
@article{arxiv.nlin/0412046,
title = {Wavelet analysis and scaling properties of time series},
author = {P. Manimaran and Prasanta K. Panigrahi and Jitendra C. Parikh},
journal= {arXiv preprint arXiv:nlin/0412046},
year = {2009}
}
备注
4 pages, 4 figures. Accepted for publication in PRE