非平稳时间序列的多重分形去趋势波动分析
数据分析、统计与概率
2009-11-07 v1 统计力学
摘要
我们发展了基于去趋势波动分析（DFA）推广的非平稳时间序列多重分形表征方法。我们将多重分形 DFA 方法与基于标准配分函数的多重分形形式体系相联系，并证明两种方法对具有紧支撑的平稳信号等效。通过分析若干例子，表明新方法可可靠确定时间序列的多重分形标度行为。通过比较原始序列与重排序列的多重分形 DFA 结果，我们可区分由长程相关引起的多重分形与由宽概率密度函数引起的多重分形。我们还将结果与小波变换模极大值（WTMM）方法比较，表明结果等效。
引用
@article{arxiv.physics/0202070,
title = {Multifractal detrended fluctuation analysis of nonstationary time series},
author = {Jan W. Kantelhardt and Stephan A. Zschiegner and Eva Koscielny-Bunde and Armin Bunde and Shlomo Havlin and H. Eugene Stanley},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0202070},
year = {2009}
}
备注
14 pages (RevTex) with 10 figures (eps)