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量化具有幂律相关性的信号:去趋势波动分析与去趋势移动平均技术的比较研究

其他凝聚态物理 2009-11-10 v2

摘要

去趋势波动分析(DFA)和去趋势移动平均(DMA)是两种旨在量化含噪非平稳信号中相关性的标度分析方法。我们系统地研究了不同变体的DMA方法在应用于具有先验已知标度指数α0\alpha_{0}的人工生成长程幂律相关信号时的性能,并将其与DFA方法进行了比较。我们发现,不同变体的DMA方法获得的标度结果强烈依赖于移动平均滤波器的类型。此外,我们研究了DFA和DMA方法能够准确量化标度指数α0\alpha_{0}的最优标度区间,以及该区间如何依赖于信号中的相关性。最后,我们开发了一种三维表示法,以确定从DFA和DMA方法获得的标度曲线的稳定性如何依赖于分析尺度、去趋势阶数、移动平均阶数以及信号中相关性的类型。

关键词

引用

@article{arxiv.cond-mat/0408047,
  title  = {Quantifying signals with power-law correlations: A comparative study of detrended fluctuation analysis and detrended moving average techniques},
  author = {L. Xu and P. Ch. Ivanov and K. Hu and Z. Chen and A. Carbone and H. E. Stanley},
  journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0408047},
  year   = {2009}
}

备注

15 pages, 16 figures