时间序列自相关分析中 DFA 与 DMA 方法的比较研究
其他凝聚态物理
2007-05-23 v1
摘要
本文比较了使用两种方法计算得到的 Hurst 标度指数的统计特性：近期引入的去趋势移动平均分析 (DMA) 和去趋势涨落分析 (DFA)。分析针对不同长度的随机布朗人工时间序列进行，揭示了两种方法之间有趣的统计关系。对于长时间序列 ，发现 DFA 和 DMA 技术之间吻合良好，然而对于较短的时间序列，我们观察到两种方法给出不同的结果，且它们之间没有系统性关联。结果表明，平均而言，与 DFA 技术相比，DMA 方法高估了 Hurst 指数。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0507395,
title = {Comparison study of DFA and DMA methods in analysis of autocorrelations in time series},
author = {D. Grech and Z. Mazur},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0507395},
year = {2007}
}
备注
LaTeX 16 pages, 13 figures (included)