趋势平稳过程中 DFA 与 DCCA 的性质研究
统计理论
2022-11-16 v2 统计方法学
统计理论
摘要
本文在不对底层分布具体形式作任何假设的条件下，发展了去趋势波动分析(DFA)与去趋势互相关分析(DCCA)在趋势平稳随机过程中的渐近理论。所有结果均在多项式拟合的潜在重叠区间的一般框架下给出并推导。我们证明了视为随机过程的 DFA 与 DCCA 的平稳性，得到了直至二阶矩的闭式表达，包括 DFA 与 DCCA 的协方差结构以及若干大数定律相关结果。我们的结果推广并改进了文献中给出的若干结果。为验证理论结果在小样本下的行为，我们给出了蒙特卡洛模拟研究以及对计量经济时间序列的经验应用。
引用
@article{arxiv.1910.10589,
title = {On the behavior of the DFA and DCCA in trend-stationary processes},
author = {Taiane Schaedler Prass and Guilherme Pumi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.10589},
year = {2022}
}