乌克兰股票市场的多重分形特性

近年来，基于物理学概念和方法的金融市场统计特征描述引起了广泛关注。我们使用了两种可能的时间序列多重分形特性分析程序。第一种使用连续小波变换，并从所有尺度上的小波变换振幅中提取标度指数。第二种方法是多重分形去趋势波动分析法（MF-DFA）。我们通过奇异强度值的差异作为表征多重分形性的合适方式来分析时间序列的多重分形性。使用滑动1000天时间窗口，以1-10天的离散步长，根据每日收益率计算奇异谱。我们发现，多重分形谱的变化在显著的“回撤”周围显示出独特的模式。最后，我们讨论了其在金融市场构建崩盘前兆中的应用。