金融多重分形及其细微现象：以德意志指数为例

我们对德意志指数(DAX)的资产价值及其收益率的时间序列进行了详细的多重分形特征研究。使用高频数据集合，分别计算了短期和日收益时间尺度下的尾指数 ($\alpha$)、基于盒计数算法计算的谱图 ($d_q$) 以及广义 Hurst 指数 ($H_q$)。结果表明，股市动力学的性质比单纯的一致性多重分形更为复杂。