股票指数价格的多重分形性
凝聚态物理
2009-11-07 v2
摘要
分析德意志股票指数（DAX）时间依赖性的多重分形结构。计算结构函数和奇异测度的 q 次序矩，计算广义 Hurst 指数 H(q) 以及 h(γ(q)) 曲线，以指示幂律指数层级结构。该方法用于刻画此类金融信号的非平稳性和间歇性，表明其与湍流数据之间的差异。present a list of results on turbulence and financial markets for asserting the analogy.
引用
@article{arxiv.cond-mat/0108394,
title = {Multifractal nature of stock exchange prices},
author = {M. Ausloos and K. Ivanova},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0108394},
year = {2009}
}
备注
6 pages, 3 figures; an invited talk at: Conference on Computational Physics 2001, Sept 5-8, Aachen, Germany