金融市场交易量的多重分形结构
数据分析、统计与概率
2008-12-02 v1 统计金融
摘要
在这篇预印本中，我们探讨了构成道琼斯30指数的股票每分钟交易量的多重分形性质。我们还评估了可观测量的多重分形结构中线性和非线性依赖的权重。我们的结果表明，交易量的多重分形性质主要来自概率密度函数的非高斯形式和非线性依赖。
引用
@article{arxiv.physics/0512240,
title = {On the multi-fractal structure of traded volume in financial markets},
author = {L. G. Moyano and J. de Souza and S. M. Duarte Queiros},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0512240},
year = {2008}
}