比特币/美元市场中价差处成交量的动力学性质
统计金融
2023-05-22 v4
摘要
金融市场中订单成交量的研究表明，这些成交量呈现出若干非平凡的统计性质。多数研究聚焦于 incoming 订单或已实现交易的成交量整体性质，而非其动力学方面。本工作是对成交量动力学性质的研究。与以往工作不同，我们研究的是价差处可用的成交量，而非 incoming 订单或已实现交易的成交量。我们发现了表明均值回复性成交量变化、买卖订单均衡中存在强不对称性以及聚类现象存在的证据。
引用
@article{arxiv.2304.01907,
title = {Dynamical properties of volume at the spread in the Bitcoin/USD market},
author = {Roberto Mota Navarro and Francois Leyvraz and Hernán Larralde},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.01907},
year = {2023}
}