再论交易量的统计性质：不同数值量级下的相关性和互信息

在本文中，我们分析了道琼斯工业平均指数30只成分股在不同数值尺度下交易量$v$的线性相关性和非线性依赖性。具体来说，我们将$v$提升到某个实数值$\alpha$或$\beta$，这引入了对小值（$\alpha, \beta < 0$）或大值（$\alpha, \beta > 1$）的偏置。我们的结果表明，$v$的小值与其他尺度交易量值呈现规律的\emph{反相关}。这与所分析的30只股票的高流动性以及交易量的多重分形谱的不对称形式一致，后者支持了我们先前提出的动力学情景。