金融市场交易量的统计性质研究
数据分析、统计与概率
2008-12-02 v2 统计金融
摘要
在本文中，我们通过使用Kullback-Leibler信息测度的非广延广义形式，研究了道琼斯30成分股交易量的依赖程度。我们的结果显示依赖程度随滞后缓慢衰减。这一特征与这类时间序列中存在非线性是相容的。此外，我们引入了一个动力学机制，其相关的稳态概率密度函数（PDF）与实证结果吻合良好。
引用
@article{arxiv.physics/0510112,
title = {On statistical properties of traded volume in financial markets},
author = {Jeferson de Souza and Luis G. Moyano and Silvio M. Duarte Queiros},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0510112},
year = {2008}
}
备注
6 pages, 4 figures, 1 table. Based on the talk presented at "News, Expectations and Trends in Statistical Physics, NEXT-SigmaPhi 3rd International Conference. 13-18 August 2005, Kolymbari CRETE" Multi-fractal analysis section removed