高频价格波动时间序列的有效多重分形特征与 l-变异性图
统计金融
2008-12-02 v1 数据分析、统计与概率
摘要
本文对构成道琼斯工业平均指数的股票的高频价格波动和瞬时波动率的多重分形性质进行了全面研究。分析内容包括量化依赖性和非高斯性对金融量多重分形特征的影响。我们的结果表明，依赖性和非高斯性对时间序列多重分形性的影响是等效的。此外，我们分析了价格波动的 l-图。在后一种情况下，我们表明这些图的分形维数基本上独立于我们假设的价格波动之间的滞后。
引用
@article{arxiv.0711.2550,
title = {Effective multifractal features and l-variability diagrams of high-frequency price fluctuations time series},
author = {Jeferson de Souza and Silvio M. Duarte Queiros},
journal= {arXiv preprint arXiv:0711.2550},
year = {2008}
}
备注
20 pages