多重分形性的新度量及其在金融中的应用
统计金融
2013-09-24 v1 数据分析、统计与概率
摘要
我们提供了一种分析时间序列多重分形性质的替代方法。新方法考虑了整个广义 Hurst 指数 多重分形剖面的行为，涵盖所有矩阶 ，而不仅限于描述信号中最小和最大波动缩放性质的 边缘值（如在 MFDFA 中）。我们阐明了这一新度量的含义，并利用合成多重分形数据和来自股票市场的真实信号研究了其性质。我们表明，所提出的新度量避免了在搜索真实非平稳信号的多重分形特征时可能遇到的问题。
引用
@article{arxiv.1309.5466,
title = {New measure of multifractality and its application in finances},
author = {Dariusz Grech and Grzegorz Pamuła},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.5466},
year = {2013}
}
备注
17 pages, 4 tables, 10 figures