多重分形去趋势波动分析在短时间序列上的性能
数据分析、统计与概率
2013-11-12 v1 统计金融
摘要
针对几种单分形和多重分形模型的合成样本，评估了多重分形去趋势波动分析在短时间序列上的性能。广义 Hurst 指数的重构被用于确定该方法的适用范围及其结果精度随序列长度减小的变化情况。作为应用，本研究分析了美元与欧元之间的日汇率序列。
引用
@article{arxiv.1311.2278,
title = {Performance of multifractal detrended fluctuation analysis on short time series},
author = {Juan Luis Lopez and Jesus Guillermo Contreras},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.2278},
year = {2013}
}
备注
9 pages, 8 figures