伊朗里亚尔-美元汇率的多重分形去趋势波动分析描述
数据分析、统计与概率
2009-11-11 v1 统计金融
摘要
从日度视角数值研究伊朗里亚尔对美元汇率变动的多重分形性质与标度行为。为此使用多重分形去趋势波动分析（MF-DFA）。通过多重分形分析，导出标度指数、广义 Hurst 指数、广义分形维数与奇异性谱。此外，研究了多重分形两大主要来源（即肥尾概率分布与非线性时间关联）的贡献。
引用
@article{arxiv.physics/0502150,
title = {A Multifractal Detrended Fluctuation Description of Iranian Rial-US Dollar Exchange Rate},
author = {P. Norouzzadeh},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0502150},
year = {2009}
}
备注
7 eps figures