通过离散小波估计Hurst标度指数
数据分析、统计与概率
2008-04-16 v2
摘要
我们研究了基于离散小波的小波系数所提取的涨落标度行为。分析在多种物理数据集以及高斯白噪声和二项多重分形模型时间序列上进行，并将结果与基于连续小波的平均小波系数法进行比较。发现属于Daubechies族的小波高通系数在估计非平稳时间序列中涨落的真实幂次方面相当出色。因此，基于离散小波系数的涨落函数可精确求得Hurst标度指数。
引用
@article{arxiv.physics/0604004,
title = {On Estimation of Hurst Scaling Exponent through Discrete Wavelets},
author = {P. Manimaran and Prasanta K. Panigrahi and Jitendra C. Parikh},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0604004},
year = {2008}
}
备注
10 pages, and 8 figures