涨落的统计特性：一种检验市场行为的方法
统计金融
2010-07-26 v1 数据结构与算法
数据分析、统计与概率
摘要
我们分析了过去12年间孟买证券交易所（BSE）的价格指数。考虑到最近几年的大幅波动，我们仔细找出了瞬态的、非统计的和局部结构化的变化。为此，我们利用Daubechies小波，并使用一种最近发展起来的基于小波的涨落分析方法来刻画收益的分形行为。收益显示出厚尾分布以及微弱的非统计行为。我们还进行了连续小波和傅里叶功率谱分析，以刻画时间序列的周期性和相关性特征。
引用
@article{arxiv.0905.4237,
title = {Statistical Properties of Fluctuations: A Method to Check Market Behavior},
author = {Prasanta K. Panigrahi and Sayantan Ghosh and P. Manimaran and Dilip P. Ahalpara},
journal= {arXiv preprint arXiv:0905.4237},
year = {2010}
}
备注
9 pages, 6 figures, Econophys-IV, Kolkata, 2009