时间序列中的超统计涨落：在股价动力学与湍流中的应用
数据分析、统计与概率
2015-05-13 v2 统计力学
统计金融
摘要
我们报告了一种利用超统计学研究给定实验时间序列的通用技术。超统计学概念适用性的关键在于，与所考虑复杂系统的其他时间尺度相比，存在一个在大时间尺度上涨落的参数 。所提出的方法从给定数据集中提取主要的超统计参数，并检验超统计模型假设的有效性。我们使用替代数据集对该方法进行了彻底测试。然后，利用真实实验数据说明了超统计方法的适用性。我们研究了两个例子：在湍流 Taylor-Couette 流中测量的速度时间序列，以及某些股票市场指数收盘价对数收益率的时间序列。
引用
@article{arxiv.0901.2271,
title = {Superstatistical fluctuations in time series: Applications to share-price dynamics and turbulence},
author = {Erik Van der Straeten and Christian Beck},
journal= {arXiv preprint arXiv:0901.2271},
year = {2015}
}