基于非抽取小波系数的三均值估计器估计 Hurst 指数
统计方法学
2017-09-27 v1
摘要
当固有的标度模式无法用标准统计模型描述时，Hurst 指数是概括噪声高频数据的一个重要特征。在本文中，我们研究了基于非抽取小波变换（NDWT）的 Hurst 指数的稳健估计。通过将广义三均值估计器应用于变换后数据的非抽取小波系数来实现稳健性。广义三均值估计器被推导为分布中位数和分位数的加权平均值，结合了中位数对中心值的强调和分位数对极值的关注。从理论和数值两方面研究了所提出的 Hurst 指数估计器的性质。与其他基于小波的标准方法（Veitch Abry (VA) 方法、Soltani, Simard, Boichu (SSB) 方法、基于中位数的估计器 MEDL 和 MEDLA）相比，我们的方法在大多数情况下减小了估计器的方差并提高了预测精度。将所提出的方法应用于高频瞳孔反应行为（PRB）数据集，目标是根据个体的视觉障碍程度对其进行分类。
引用
@article{arxiv.1709.08775,
title = {Estimation of the Hurst Exponent Using Trimean Estimators on Nondecimated Wavelet Coefficients},
author = {Chen Feng and Brani Vidakovic},
journal= {arXiv preprint arXiv:1709.08775},
year = {2017}
}