基于时间序列准确估计赫斯特指数的预备研究
信号处理
2024-10-28 v2 离散数学
摘要
本文探讨了从高速计算机网络获取多少时间序列点才能准确估计赫斯特指数。方法学包括设计一个使用估计器的实验，将其应用于由高速网络流量捕获得到的时间序列地址，进而确定获得准确赫斯特指数估计所需的最小点数。该方法学通过具有平稳增量的分数高斯噪声信号，对赫斯特指数在偏倚行为、标准差与均方误差方面进行详尽分析。我们的结果表明，Whittle 估计器能以较少点数的序列成功估计赫斯特指数。基于所得结果，经验性地提出了时间序列的最小长度。最后，为验证结果，将该方法论应用于高速计算机网络中的真实流量捕获。
引用
@article{arxiv.2103.02091,
title = {Preliminaries on the Accurate Estimation of the Hurst Exponent Using Time Series},
author = {Ginno Millán and Román Osorio-Comparán and Gastón Lefranc},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.02091},
year = {2024}
}
备注
This work has been submitted to the IEEE for possible publication. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2103.03984