是否可以使用局部Hurst指数进行金融中的任何崩溃预测？
无序系统与神经网络
2009-11-10 v1 统计金融
摘要
我们应用Hurst指数的概念来研究DJIA指数时间序列数据。分析局部Hurst指数在金融序列出现剧烏变动前的行为。讨论计算该指数以作出某些有意义预测的最佳时间窗口长度。我们的预测假设以29号和87号崩溃的例子以及1995-2003年期间更近期的市场现象进行验证。发现了一些有趣的一致性。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0311627,
title = {Can One Make Any Crash Prediction in Finance Using the Local Hurst Exponent Idea?},
author = {D. Grech and Z. Mazur},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0311627},
year = {2009}
}
备注
LaTeX 2e, 7 figures (included), 17 pages