长程依赖曲线时间序列中赫斯特指数估计量的比较

赫斯特指数是自相似长程依赖随机过程最简单的数值概括。我们考虑长程依赖曲线时间序列中赫斯特指数的估计。我们的估计方法首先构造长程协方差函数的估计，并通过动态函数主成分分析，利用该估计来估计张成函数时间序列主导子空间的正交归一函数。在函数自回归分数积分滑动平均模型的框架下，我们比较若干时域与频域赫斯特指数估计量的有限样本偏差、方差与均方误差，并给出我们的建议。