通过小波量化非平稳时间序列的非周期性
混沌动力学
2020-05-29 v1 动力系统
摘要
在本文中，我们引入一种新的小波工具来研究时间序列的非周期性程度，该工具基于一些最近定义的工具，如窗化 scalogram 和尺度指数。它特别适用于特征随时间变化的非平稳时间序列，因此可应用于广泛的学科。此外，我们修正了尺度指数的概念并提出一个理论问题：已知若函数的尺度指数非零则它是非周期的，但若函数的尺度指数为零，则未被证明它必须是周期的。我们对 Haar 小波这一特例解决了该问题，从而加强了尺度指数作为测量非周期性有用工具的解释与适用性。最后，我们讨论了非周期性与不可预测性之间的关系，将新的小波工具与样本熵进行比较。
引用
@article{arxiv.1912.07299,
title = {Quantifying non-periodicity of non-stationary time series through wavelets},
author = {Vicente J. Bolos and Rafael Benitez and Roman Ferrer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.07299},
year = {2020}
}
备注
17 pages, 10 figures