关于小波分析与时间序列标度性质的评论
数据分析、统计与概率
2007-05-23 v1 计算物理
摘要
在最近的工作中 Manimaran 等人 [Manimaran et al., Phys. Rev. E 72, 046120 (2005)] 提出使用多分辨率 Daubechies（DB）小波来（去趋势）去除低频趋势，随后量化给定时间序列中的多重分形结构。在本评论中，通过将 DB 小波应用于长程相关数据，我们表明在存在线性趋势时，小波无法将相关性与趋势区分开。由于基于 DB 小波的去趋势不能量化被趋势掩盖的相关性，其多重分形扩展并非总能给出给定数据多重分形谱的正确估计。
引用
@article{arxiv.physics/0701009,
title = {Comment on Wavelet Analysis and scaling properties of time series},
author = {R. B. Govindan},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0701009},
year = {2007}
}
备注
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