关于带泊松跳的广义 Ait-Sahalia 型利率模型的后向欧拉法
数值分析
2020-08-14 v2 数值分析
摘要
本文旨在揭示用于带泊松跳的广义 Ait-Sahalia 利率模型的后向欧拉法（BEM）的均方收敛速率。分析中的主要困难源于该模型的非全局 Lipschitz 漂移项和扩散系数。我们证明了 BEM 保持原问题的正性。此外，我们成功恢复了 BEM 的阶为二分之一的均方收敛速率。理论发现辅以若干数值算例。
引用
@article{arxiv.2002.09203,
title = {On the backward Euler method for a generalized Ait-Sahalia-type rate model with Poisson jumps},
author = {Yuying Zhao and Xiaojie Wang and Mengchao Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2002.09203},
year = {2020}
}