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带泊松跳的广义 Ait-Sahalia 型利率模型及其数值逼近的收敛性

数值分析 2019-09-04 v1 概率论

作者: Shounian Deng , Chen Fei , Weiyin Fei , Xuerong Mao

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摘要

本文考虑金融中带泊松跳的广义 Ait-Sahalia 利率模型。研究了该模型解的解析性质，包括正性、有界性和路径渐近估计。此外，我们证明了 Euler-Maruyama (EM) 数值解将依概率收敛到真解。最后，在利率或资产价格由该模型驱动的假设下，我们应用 EM 解来计算一些金融量。

关键词

利率模型泊松跳 Euler-Maruyama 方法数值收敛正性金融量

引用

@article{arxiv.1809.00091,
  title  = {Generalized Ait-Sahalia-type interest rate model with Poisson jumps and convergence of the numerical approximation},
  author = {Shounian Deng and Chen Fei and Weiyin Fei and Xuerong Mao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1809.00091},
  year   = {2019}
}