关于广义粗糙 Ait-Sahalia 利率模型的分析
概率论
2022-05-03 v1
摘要
Hurst 参数 的分数布朗运动被广泛使用，例如用于描述金融中的“粗糙”随机波动率过程。本文考察了由 分数布朗运动驱动的 Ait-Sahalia 型利率模型，并建立了诸如存在唯一性定理、Malliavin 可微性意义下的正则性以及强解的高阶矩等理论性质。
引用
@article{arxiv.2205.00729,
title = {On the Analysis of a Generalised Rough Ait-Sahalia Interest Rate Model},
author = {Emmanuel Coffie and Xuerong Mao and Frank Proske},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.00729},
year = {2022}
}