带泊松跳的 Ait-Sahalia 型利率模型的一阶强逼近
数值分析
2023-10-02 v2 数值分析
摘要
对于带泊松跳的 Ait-Sahalia 型利率模型，我们关注一种称为变换跳适应向后欧拉法（TJABEM）的新时间步进方法的强收敛性。在某种假设下，所考虑的模型取值于正域 。研究表明 TJABEM 能保持底层问题的定义域。此外，对于上述具有非全局 Lipschitz 漂移项和扩散系数的模型，在 误差准则下恢复了 TJABEM 的一阶强收敛速率。最后，给出数值实验以说明理论结果。
引用
@article{arxiv.2110.15482,
title = {First order strong approximation of Ait-Sahalia-type interest rate model with Poisson jumps},
author = {Ziyi Lei and Siqing Gan and Jing Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.15482},
year = {2023}
}