关于确定高维尖峰总体模型中尖峰数量的问题
统计理论
2011-04-18 v1 统计理论
摘要
在尖峰总体模型中，总体协方差矩阵除少数固定特征值（尖峰）外，所有特征值均等于单位值。确定尖峰数量是一个基本问题，出现在许多科学领域，包括信号处理（线性混合模型）或经济学（因子模型）。最近几篇论文研究了当观测维度和样本量都增长到无穷大，使得它们的比值收敛到一个正常数时，样本协方差矩阵特征值（样本特征值）的渐近行为。利用这些结果，我们提出了一种基于两个连续样本特征值之差的新估计量。
引用
@article{arxiv.1104.2677,
title = {On determining the number of spikes in a high-dimensional spiked population model},
author = {Damien Passemier and Jian-Feng Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1104.2677},
year = {2011}
}