尖峰总体模型的大样本协方差矩阵特征值
统计理论
2007-06-13 v1 概率论
统计理论
摘要
我们考虑由Johnstone提出的尖峰总体模型，其总体特征值除少数固定特征值外均为1。问题在于当样本量与总体量都趋于大时，样本特征值如何依赖于非单位总体特征值。本文完全确定了一类一般样本的几乎必然极限。
引用
@article{arxiv.math/0408165,
title = {Eigenvalues of Large Sample Covariance Matrices of Spiked Population Models},
author = {Jinho Baik and Jack W. Silverstein},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0408165},
year = {2007}
}
备注
24 pages, 6 figures