高维广义 Fisher 矩阵样本尖峰特征值的极限及其 applications
统计理论
2019-12-09 v1 其他统计学
统计理论
摘要
本文考虑了一种广义尖峰 Fisher 矩阵。我们建立了一个刻画高维广义 Fisher 矩阵极限谱分布支撑集的判据，并研究了在总体协方差矩阵任意时的样本尖峰特征值的几乎必然极限，从而相继去除了先前工作中施加的不现实条件，即假设协方差矩阵为对角或对角分块结构。此外，我们还给出了总体尖峰特征值的一致估计量。一系列仿真实验支持了理论结果并说明了我们估计量的准确性。
引用
@article{arxiv.1912.02819,
title = {The limits of the sample spiked eigenvalues for a high-dimensional generalized Fisher matrix and its applications},
author = {Dandan Jiang and Jiang Hu and Zhiqiang Hou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.02819},
year = {2019}
}
备注
21 pages, 36 figures