遍历 McKean-Vlasov SDE 的新粒子表示
概率论
2019-01-18 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文旨在为遍历 McKean-Vlasov SDE 引入几种新的粒子表示。我们利用交互粒子系统弱收敛分析的最新进展构造了新算法。我们详细分析了各类估计量的误差与相应代价，突出了线性（经典 SDE）与非线性（McKean-Vlasov SDE）过程的长时间模拟之间的关键差异。
引用
@article{arxiv.1901.05507,
title = {New particle representations for ergodic McKean-Vlasov SDEs},
author = {H. AlRachid and Mireille Bossy and Cristiano Ricci and Lukasz Szpruch},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.05507},
year = {2019}
}