具有不规则系数的Mckean-Vlasov SDE的逼近
概率论
2019-06-06 v2
摘要
本文目标是通过弱相互作用粒子系统逼近几类具有不规则系数的Mckean-Vlasov SDE。更确切地说，针对Mckean-Vlasov SDE，研究了相应弱相互作用粒子系统的混沌传播与Euler-Maruyama格式的收敛速率，其中（i）扩散项借助Yamada-Watanabe逼近方法为Hölder连续，（ii）漂移项通过冻结分布并调用Zvonkin变换技巧为Hölder连续。
引用
@article{arxiv.1905.08522,
title = {Approximations of Mckean-Vlasov SDEs with Irregular Coefficients},
author = {Jianhai Bao and Xing Huang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.08522},
year = {2019}
}
备注
19 pages